Handel algorytmiczny

Handel algorytmiczny to metoda realizacji dużego zlecenia (zbyt dużego, aby mogło być zrealizowane w danym czasie), przy użyciu specjalnych instrukcji algorytmicznych duże zlecenie jest dzielone na kilka zleceń dziecięcych o własnej charakterystyce cenowo-wolumenowej i każde z nich jest wysyłane na rynek w określonym czasie do realizacji. Takie algorytmy zostały opracowane tak, aby inwestorzy nie musieli stale monitorować kwotowań i ręcznie dzielić duże zlecenie na małe. Popularne algorytmy nazywane są „Procentowa objętość“, „Pegged“, „VWAP“, „TWAP“, „Niedostateczna realizacja“, „Zamknij cel“.

Handel algorytmiczny nie ma na celu osiągnięcia zysku. Jego celem jest obniżenie kosztów realizacji dużego zlecenia (kosztów transakcji), zminimalizowanie jego wpływu na rynek (wpływu na rynek) oraz ograniczenie ryzyka niewykonania[1][2].

Termin „handel algorytmiczny“ jest często błędnie używany w odniesieniu do systemów handlu automatycznego[3]. Takie systemy są naprawdę ukierunkowane na osiąganie zysków. Są one również znane jako „black box trading“, w którym strategie handlowe oparte są na złożonych formach matematycznych i szybkim przetwarzaniu danych.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.